Определение вероятности дефолта согласно МСФО 9 посредством алгоритма машинного обучения «случайные леса». Часть 2

Авторы публикации

Чунихина Татьяна Юрьевна

FCCA, магистр

Тозик Руслан Сергеевич

ACCA, магистр

В статье рассмотрены практические аспекты использования алгоритма машинного обучения «случайные леса» для моделирования вероятности дефолта с целью определения 12-месячных ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», а также способы митигации присущего модельного риска.

В статье рассматриваются следующие вопросы:

Часть 1 см. в КФО № 4/2022.